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大豆1405-1409價差繼續擴大
Mar 28th 2014, 09:30
交割月今開盤最高價最低價結算價收盤價漲跌成交量持倉量持倉增減a15014185419841784189418561.8610.00.50a1409432543464304
交割月
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今開盤
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最高價
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最低價
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結算價
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收盤價
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漲跌
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成交量
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持倉量
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持倉增減
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a1501
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4185
|
4198
|
4178
|
4189
|
4185
|
6
|
1.86
|
10.0
|
0.50
|
a1409
|
4325
|
4346
|
4304
|
4322
|
4308
|
-16
|
3.93
|
9.36
|
0.55
|
今日期市:
目前大豆期貨市場出現雙主力合約並行的局面,1409正在向1501合約過渡,從持倉量上看,連豆主力合約為1501;從交易量上來看1409仍是主力合約。1409今日的具體交易情況為,開盤於4325元/噸,最高4346元/噸,最低價4304元/噸,收盤價4322元/噸,較上一交易日結算價相比較,今日盤面價格下挫16元/噸,結算價為4322元/噸,其成交量約為3.93萬張,持倉量保持9.36萬張,增加0.55萬張。
對比歷史價差走勢,筆者認為1405-1409價差繼續擴大的概率仍較高,歷史最高價差記錄為539元/噸,今日價差達到427元/噸,價差仍處於擴大格局之中。對比歷史數據我們發現,2007年大豆同比減產,次年2008年4月A05-09合約創出歷史高點539元/噸;2009年大豆同比再次減產,次年2010年2月A05-09價差攀升至415元/噸,2012、2013年國產大豆再次減產,按照歷史重演規律,預計A1405-1409價差繼續擴大是高概率事件。目前盤面價差已經突破歷史價差次高點415元/噸,投資者應該關注該價位的支撐情況,如果價差能夠企穩於歷史次高點,那么未來繼續攀升,上沖歷史記錄,技術上就成為順理成章的狀況,綜合目前盤面的各種表現,筆者認為通過震盪整理之后,價差繼續上沖539元/噸的狀況將是大概率事件,固建議投資者仍要積極持有1405-1409套利倉單。
3月27日黑龍江大豆油廠報價區間為4000-4200元/噸,現貨商品豆報價區間為4480-4740元/噸,商品豆最低報價為寶泉嶺地區,最高報價位於哈爾濱地區。進口大豆報價保持穩定,區間為3800-3820元/噸,總的來說黑龍江商品豆報價比較穩定,油豆受進口大豆走跌影響,價格較弱。
操作規則:
目前市場氣氛較弱,在此背景下,建議投資者可參照1405-1409歷史價差記錄,等待時機進行單邊遠期合約做多或繼續進行05-09合約套利操作。
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